Evolução da curva de equivalência média

Se você ainda está procurando uma vantagem nos mercados, os sistemas de negociação mecânica são a melhor maneira de obtê-lo. Saber mais. Equity Curve Crossover Software Uma técnica de gerenciamento de dinheiro que muitas vezes melhora o desempenho da negociação é modificar o número de contratos de ações negociados com base em crossovers de uma média móvel da curva patrimonial. O Market System Analyzer (MSA) é um aplicativo autônomo do Windows que implementa operações de crossover de curva de equidade. A idéia básica é trocar mais ou menos contratos de ações quando a curva patrimonial cruza acima ou abaixo sua média móvel. Esta pode ser uma técnica eficaz para aumentar o tamanho das negociações vencedoras, reduzindo o número de trocas perdidas. O Market System Analyzer fornece regras de cruzamento de curva de equidade através do comando Classificar Posição do menu Análise, que abre a caixa de diálogo mostrada abaixo. A regra escolhida é aplicada à curva de equidade na janela do gráfico principal, o que demonstra como a regra teria afetado os resultados da negociação. As regras de cruzamento da curva de equidade são apresentadas na guia Equus Curve Crossovers da caixa de diálogo Posicionamento. Existem três opções para implementar crossovers de curva de equidade. A primeira opção, quotStop trading quando a equidade cruza acima a velocidade média móvel negociando em crossover em direção inversa é o método mais básico. Se esta opção for selecionada, a escolha de quotabovequot ou quotbelowquot indica se a negociação irá parar quando o capital cruza acima ou abaixo da média móvel. Se o sistema ou método tende a produzir riscas de ganhos e perdas, quase sempre serão escolhidos. Se o sistema ou o método tendem a se referir à média, a escolha mais apropriada seria quotabove. quot (O recurso de análise de dependência do Market System Analyzer pode ser usado para determinar se o sistema ou o método é reverso ou tende a produzir corridas De vitórias e perdas.) Se a primeira opção for escolhida, as outras duas opções não estão disponíveis. A segunda e a terceira opções reduzem ou aumentam o tamanho da posição nos passagens médias móveis. Selecionar a segunda opção aumentará o tamanho da posição para o método atualmente selecionado por X quando a equidade cruza acima da média móvel. Selecionar a terceira opção diminuirá o tamanho da posição por Y quando a equidade cruza acima da média móvel. A segunda e a terceira opções podem ser selecionadas em conjunto ou uma ou outra pode ser selecionada sozinha. O aumento ou diminuição no tamanho da posição é relativo ao valor calculado sem a regra e somente se aplica ao próximo comércio. Se ambas as opções forem selecionadas em conjunto, uma opção normalmente usaria quotabovequot e a outra quotbelow. quot. Por exemplo, a segunda opção pode ser aumentar o tamanho da posição 50 quando a equidade cruza acima da média móvel. A terceira opção pode ser diminuir o tamanho da posição em 30 quando o capital cruza abaixo da média móvel. Nesse caso, os tamanhos de posição são 50 maiores ou 30 inferiores aos que seria sem essa regra. Alternativamente, o tamanho da posição pode ser alterado em crossovers em uma direção, mas não o outro selecionando apenas uma das segunda e terceira opções. Por exemplo, se apenas a segunda opção for selecionada com um valor percentual de 40 e a direção quotabove, então o tamanho da posição será 40 maior nos crossovers acima da média móvel e retornará aos valores padrão em crossovers abaixo da média móvel. Sob quot Optionsquot, o comprimento da média móvel da curva patrimonial pode ser inserido. Este é o número de negócios usados ​​para calcular a média móvel. Quatro diferentes médias móveis podem ser calculadas: simples, exponencial, ponderada e TRIX. Uma vez que a regra de crossover é selecionada e o botão OK é clicado, a curva de equidade na janela do gráfico principal será atualizada para refletir a regra de cruzamento. As estatísticas de desempenho serão recalculadas para corresponder à nova curva de equivalência patrimonial. Para ver como as estatísticas de desempenho detalhadas do Market System Analyzer podem ajudá-lo a avaliar melhor os sistemas ou métodos de negociação, clique no botão Próximo na parte inferior da página ou vá até a loja online abaixo para comprar sua própria cópia do Market System Analyzer. Baixe uma versão de teste totalmente funcional do Market System Analyzer. Avalie o MSA por até 30 dias. Clique aqui para baixar agora sem compromisso. Para um artigo geral sobre a negociação de crossover da curva de equidade, clique aqui. Para obter uma lista completa de artigos comerciais disponíveis, selecione o link Biblioteca de artigos à esquerda. Se você gostaria de ser informado de novos desenvolvimentos, novidades e ofertas especiais do Adaptrade Software, junte-se à nossa lista de e-mail. Obrigado. by Michael R. Bryant Uma técnica de gerenciamento de dinheiro que às vezes pode melhorar o desempenho da negociação é modificar o dimensionamento da posição com base em crossovers de uma média móvel da curva patrimonial. A idéia básica é trocar mais ou menos contratos quando a curva de equidade cruza acima ou abaixo da sua média móvel. Existem pelo menos duas formas básicas de implementar essa idéia. Um é parar de negociar quando a curva de patrimônio cruza acima ou abaixo da sua média móvel e para retomar a negociação em um cruzamento na direção oposta. Este é o método mais comum e comum. Normalmente, você interromperia a negociação quando a curva de patrimônio se cruzar abaixo da média móvel se seu sistema ou método tende a produzir riscas e ganhos, de modo que quando começar a perder, é melhor parar a negociação até que comece a ganhar novamente. Por outro lado, se o seu sistema ou método tende a diminuir para a média - depois de várias vitórias, começa a perder, e vice-versa - você normalmente deixaria de negociar depois que a equidade cruza acima da média móvel. A análise de dependência pode ser usada para determinar se seu sistema possui uma dessas tendências com significância estatística. Um método mais sutil para implementar a negociação da curva de equidade também é possível. Em vez de iniciar e interromper a negociação em crossovers da curva de equidade, você pode reduzir ou aumentar o tamanho da posição em passagens médias móveis. Por exemplo, você pode aumentar o tamanho da posição para o método atualmente selecionado por X quando a equidade cruza acima da média móvel. Você também pode diminuir o tamanho da posição por Y quando a equidade cruza abaixo da média móvel. Mais especificamente, suponha que você estivesse usando o dimensionamento fixo da posição fracionada e decidiu aumentar o tamanho da posição 50 quando o capital crucificado acima da média móvel e diminuir o tamanho da posição em 30 quando o capital crucificado abaixo da média móvel. Nesse caso, o tamanho da posição seria 50 maior ou 30 inferior ao valor determinado pelo método fracionado fixo por si só. Alternativamente, você pode alterar o tamanho da posição em crossovers em uma direção, mas não a outra. Por exemplo, você pode aumentar o tamanho da posição 40 nos crossovers acima da média móvel e do valor fracionado fixo padrão em crossovers abaixo da média móvel. Para ilustrar, considere os resultados comerciais abaixo. A curva de equidade é mostrada em vermelho com uma média móvel de 10 períodos em verde. O gráfico de barras abaixo da curva de patrimônio exibe a quantidade de contratos, que é determinado pela tomada de um contrato por cada 3.000 de capital próprio. Curva de patrimônio inicial e número de contratos anteriores à aplicação da regra de crossover da curva de equivalência patrimonial. A curva de equidade é mostrada em vermelho uma média móvel de 10 períodos da curva de equidade está em verde. Observe que a curva de equidade tende a ser uma reversão média, uma série de vitórias é seguida de uma série de perdas, que é seguida por outra série de vitórias, e assim por diante. Isso se reflete no número de contratos, que sobe e cai dramaticamente em vários lugares. Um padrão de negociação desse tipo sugere que pode ser melhor parar a negociação quando a curva de patrimônio cruza acima de sua média móvel (antecipando uma reversão a perdas) e retomar a negociação quando a curva patrimonial cai abaixo de sua média móvel (antecipando uma reversão a vitórias) . A aplicação desta abordagem para a série comercial mostrada acima produz a curva patrimonial mostrada abaixo. Curva de capital e número de contratos com a regra de crossover da curva de equidade aplicada. A negociação é interrompida em crossovers acima da negociação de negociação média móvel em crossovers abaixo da média móvel. A curva de equidade é mostrada em vermelho uma média móvel de 10 períodos da curva de equidade está em verde. Essa mudança também não produz uma curva de equidade gradualmente crescente com mais lucro e menor redução, mas faz isso com menos negócios. As áreas em branco no gráfico de barras abaixo da curva de equidade indicam os negócios que são ignorados. O número de contratos para as negociações que são tomadas tende a aumentar muito mais suavemente do que antes, sem os aumentos dramáticos e as quedas da curva original. Um efeito semelhante mas mais sutil poderia ser alcançado aumentando e diminuindo o tamanho da posição em relação ao valor determinado a partir do valor do capital do dólar por contrato (3000 no exemplo) em crossovers da média móvel. Se você gostaria de ser informado de novos desenvolvimentos, novidades e ofertas especiais do Adaptrade Software, junte-se à nossa lista de e-mail. Obrigado. Mitos e fatos da negociação da curva de equidade A maioria dos comerciantes ouviu o conceito de transformar uma estratégia de negociação e desligar ou aumentar o tamanho do recesso quando a curva de equidade sobe acima ou cai abaixo de uma média móvel especificada, quebra para uma certa nova baixa (ou alta ), Ou tem um número específico de dias perdidos consecutivos. O fato é que todo comerciante faz algum tipo de negociação da curva de equidade, se eles percebem ou não. Uma vez que um comerciante toma uma decisão com base na curva de patrimônio, ele está em vigor negociação de curva de ações. Um método específico e popular de negociação de curva de patrimônio envolve o uso de um indicador como um switch primordial. Uma mudança de média móvel na curva de equidade é o método mais popular. A premissa é negociar apenas quando a curva de equidade está acima da média móvel. Claro, os proponentes desta técnica de negociação de curva de equidade geralmente mostram exemplos brilhantes que comprovam a utilidade da técnica. Mas, isso realmente funciona? Como você configura e avalia. Esta série em duas partes examinará os prós e contras da negociação da curva de equidade. Nesta primeira parte, bem estabeleça definições e algumas linhas de base para a análise. Na segunda parcela, examine bem a negociação da curva de equidade para alguns sistemas de negociação da vida real. Negociando a curva Na sua forma mais simples, a negociação da curva patrimonial é uma metodologia em que a estratégia é ativada e desativada com base nas características da curva de patrimônio. Isso geralmente é feito aplicando um indicador (como uma média móvel ou uma fuga para a curva de equidade), ou empregando um gatilho como o interruptor (por exemplo, o gatilho poderia desligar a estratégia após X dias de perdas consecutivas) . Um exemplo de negociação da curva de equidade é mostrado em Acima da média (abaixo). Nesse caso, a estratégia é desativada quando a curva de capital sempre abaixo da média móvel de 25 períodos. Quando o sempre em equidade está acima da curva de média móvel, a estratégia pode levar negócios. Consequentemente, a negociação é permitida para os negócios em azul, e a negociação cessa (ou seja, o comerciante é líquido plano) para os negócios vermelhos. Note-se que depois de seguir as regras acima, há um comércio azul tomado abaixo da curva de equidade e um comércio vermelho tomado acima. Este não é um erro e, na verdade, destaca um erro importante que muitas pessoas fazem. O comércio azul abaixo da média móvel é tomado porque a curva de patrimônio não cai abaixo da linha de média móvel até que o comércio seja concluído. Antes desse comércio (isto é, após o comércio anterior), a curva de equidade está acima da média móvel, o que indica que o próximo comércio deve ser tomado. Ao usar uma mudança de curva de equidade, você precisa ter cuidado para garantir que as decisões comerciais sejam feitas apenas com conhecimento prévio. As recompensas de colheita (abaixo) mostram o efeito líquido desta negociação particular da curva patrimonial, com uma comparação com a curva original. Conforme visto no gráfico, neste caso, o desempenho melhora devido à técnica da curva de equidade. Naturalmente, o uso de um cálculo da média móvel em uma curva de patrimônio tem todas as desvantagens que uma média móvel tradicional tem em dados de preço de mercado: possui um atraso incorporado por definição. Sua performance também sofre em situações de tipo whipsaw, e a média móvel pode ser otimizada demais em dados históricos. Devido a isso, pode ser útil olhar para outros tipos de disparadores da curva de equidade. Um gatilho pode ser uma quebra de barra n. Nesta aplicação, o sistema interromperia a negociação quando uma barra n-bar da curva patrimonial tivesse ocorrido. A negociação cessaria até que a curva patrimonial original voltasse acima da barra n-bar. Este indicador, porém, também poderia ser otimizado demais ao variar o valor de n até que um bom ajuste fosse descoberto. Outro possível gatilho é desligar a estratégia após tantos dias ou trocas de perdas consecutivas. Do ponto de vista psicológico, essa abordagem pode ter um grande interesse para muitos comerciantes. Não funcionaria nos casos em que os dias perdidos consecutivos tendem a ser seguidos por dias vencedores (uma situação de reversão para a média), que de fato ocorre com muitos sistemas de negociação. A negociação da curva de ações pode ser muito complicada, pois praticamente qualquer indicador ou gatilho poderia ser aplicado a ela. Com efeito, torna-se sua própria estratégia de negociação, mas, em vez de tomar decisões de compras nos dados do preço do instrumento, as decisões são tomadas na curva de equidade. Artigos relacionados